Gerente Sênior - Desenvolvimento de Modelo de Crédito Comercial

** Local de Trabalho/Arranjo: Esta é uma posição híbrida que exige trabalho no escritório quatro dias por semana. Idealmente, será baseado em Bridgeport, CT, mas pode ser baseado em Buffalo, NY, Baltimore, MD, Washington, DC, Wilmington, DE, Iselin, NJ, ou possivelmente em Nova York, NY ou outro escritório corporativo M&T. ** Dependendo da localização do candidato final, pode haver potencial para trabalho remoto. Visão geral: O Gerente, Commercial Scorecard & Risk Rating Modeling é responsável por liderar o projeto estratégico, desenvolvimento, implementação, governança, suporte à validação, manutenção e aprimoramento contínuo dos Modelos de Avaliação de Risco Comercial do Banco e Scorecard usados para gerenciamento de risco de crédito, monitoramento de portfólio, conformidade regulatória, gestão de capital e outras iniciativas empresariais. Estabelece a visão de longo prazo e o roteiro para frameworks comerciais de modelagem de risco de crédito, garantindo que os modelos permaneçam robustos, preditivos, compatíveis e alinhados com os objetivos de negócios em evolução e expectativas regulatórias. Fornece expertise em matéria de assunto e liderança para os modelos comerciais de subscrição e quantificação de risco do Banco, com foco particular na probabilidade de padrão (PD), perda dada padrão (LGD), exposição em padrão (EAD) e scorecards de classificação de risco. Supervisiona todo o ciclo de vida do modelo, incluindo desenvolvimento de modelos, calibração, monitoramento de desempenho, retroteste, testes, implementação, documentação, governança e melhoria contínua. O grupo Commercial Scorecard é um componente crítico do Departamento de Risco de Crédito. As Classificações de Risco são utilizadas em muitas áreas do banco e são um motor chave de muitas decisões de nível empresarial, tais como o nível de Perdas de Allowance for Loan e Lease, determinando níveis de Autoridade de Aprovação e Métricas de Qualidade de Ativos. Esta é uma informação crítica da missão que é utilizada internamente em toda a organização e externamente pelos Examinadores Banco, Contadores Exteriores, agências de notação e a comunidade de investimento. As classificações são também uma entrada chave nos modelos de previsão de perdas utilizados para o processo CCAR. Modelos de previsão de perdas são utilizados em submissões do Plano de Capital que são uma componente crítica da boa gestão do Banco e estão sujeitos ao escrutínio regulatório nos termos dos regulamentos do DFAST. Este papel é altamente técnico e requer uma atenção demonstrada à execução detalhada e acompanhamento de várias iniciativas no âmbito do departamento de Risco de Crédito. A capacidade de identificar, analisar, racionalizar e comunicar problemas de negócios complexos e recomendar soluções é um fator chave de sucesso nesse papel. O sucesso neste papel requer a capacidade de usar a análise em um esforço colaborativo em várias funções e produtos para obter soluções ideais para problemas de negócios. Responsabilidades primárias: • Supervisionar o desenvolvimento, implementação e manutenção do framework para PD comercial e LGD modelos de subscrição de crédito para a instituição usando dados internos/externos/ambiente, tecnologias de próxima geração e princípios de modelagem ágil • Desenvolva algoritmos e ferramentas para testar o desempenho global, robustez, estabilidade e monitoramento contínuo do modelo para garantir a conformidade dos modelos com regulamentos internos/externos. • Adaptar técnicas de automação e machine learning, frameworks de dados e plataformas de implementação para construir soluções de modelagem escaláveis através de mineração de dados, segmentação, retroteste, relatórios e áreas de monitoramento contínuas para acelerar o processo de desenvolvimento do modelo. • Desenvolver notações de crédito para operações financeiras estruturadas, através da realização de análises de garantias, modelagem do fluxo de caixa e avaliações estruturais de melhoria • Determinar quando é necessário redesenvolvimento ou recalibração com base em alterações nas condições/regulamentações/estratégia do mercado e orientar os esforços de redesenvolvimento • Parceiro com a Tecnologia Centralizada para garantir que os modelos de classificação estejam totalmente integrados na plataforma adequada, o que permite uma entrega perfeita para o usuário final, proporcionando um processo de captura de dados estável e robusto. • Exiba a expertise do assunto organizacional na implantação do Rating scorecard enquanto faz parceria com a MROC para comunicar todos os modelos, garantir que a validação independente está agendada, apresentar modelos para comitês, comunicar com linhas de negócios, legal, conformidade, comitê de risco e todas as partes interessadas. Remediar atempadamente quaisquer conclusões internas/externas. • Interface com uma ampla gama de clientes internos, incluindo gestão executiva, para explicar os benefícios, limitações, pressupostos e requisitos para modelos de risco de crédito propostos, e scorecards, soluções e estratégias para implementar esses modelos conforme aplicável. • Construir, gerenciar e desenvolver uma equipe de modeladores e analistas quantitativos e acompanhar o desenvolvimento de sua perspicácia de modelagem estatística em áreas incluindo (mas não limitado a) análise de segmentação, regressão logística, árvores de decisão e análise multivariada. • Desenvolver e manter um regime de treinamento para todos os usuários dos cartões de classificação para garantir que as classificações precisas e adequadas são atribuídas. • Desenvolver estratégias e técnicas para modelar o risco de crédito comercial em áreas novas para a organização. Analise e apresente os achados para o Senior Management. • Execute análises ad hoc ou projetos atribuídos pelo Credit Risk Manager. • Aderir aos controles de conformidade/risco operacional aplicáveis de acordo com as normas e políticas da Empresa ou regulamentares. • Exercer a autoridade habitual de um gestor em matéria de pessoal, avaliações de desempenho, promoções, recomendações salariais, gestão de desempenho e rescisão. Responsabilidades de supervisão/gestão: Responsabilidade direta de gestão por 3 – 10 Analisadores Quantitativos de Risco de Crédito e Modeladores. Pode ser responsável pela gestão directa de outros gestores de risco quantitativos Educação e experiência necessárias: • Dez (10) ou mais anos de experiência relevante (incluindo 5+ anos de gestão/supervisão anterior). • Doutoramento ou Mestrado em Matemática, Estatística, Análise Quantitativa ou outra disciplina técnica ou em vez de Mestrado, Licenciatura mais 12 ou mais anos de experiência relevante ou em vez de nenhum grau, 14 ou mais anos de experiência relevante. • Experimente desenvolver modelos utilizando análise de segmentação, regressão logística, árvores de decisão e análise multivariada. • Uma forte compreensão da subscrição de empréstimos comerciais e hipotecários, estruturação de empréstimos e análise de crédito • 3+ anos de experiência na aplicação de programação avançada e habilidades analíticas usando Python, R, SAS, SQL, IA/ML, ferramentas de validação de dados, Git, plataformas de computação em nuvem para construir, validar e implantar modelos de risco quantitativos, automatizar análises e apoiar a tomada estratégica de decisão de risco de crédito • Habilidades quantitativas, incluindo fortes habilidades analíticas, financeiras, estatísticas e de desenvolvimento de modelos. • Track registro de coleta, correspondência e processamento de grandes conjuntos de dados em contínuo / categórico (dados estruturados ou não estruturados • Familiaridade com os padrões de desenvolvimento e governança de modelos em todo o setor bancário, especialmente relacionados com produtos por atacado e empréstimos (SR11-7, SR26-2, OCC 11-12) • Conhecimentos de trabalho no domínio comercial e industrial (C&I) e no domínio do imobiliário comercial (CRE) • Experiência comprovada conduzindo análise quantitativa de crédito e notação de transações financeiras estruturadas, incluindo ABS e outros produtos titularizados • Conhecimento sofisticado de PC, sistema de processo Core Bank, banco de dados e software estatístico • Excelente comunicação verbal e escrita, colaboração funcional cruzada e habilidades de gestão • Capacidade de comunicar conceitos estatísticos complicados a uma vasta audiência de forma não técnica. O M&T Bank está comprometido com pagamento justo, competitivo e informado pelo mercado para nossos funcionários. A faixa de pagamento para esta posição é $180.900.00 - $301.500.00 Anual (USD). A combinação particular de conhecimentos, competências e experiência do candidato bem-sucedido irá informar a sua compensação específica. Localização Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos da América